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テクニカル基礎

🔰【ストキャスティクス】の見方


日々の投資戦略などで使っておりますテクニカル・インジケーターの、基本的な見方をご紹介します(^^)/

 

ストキャスティクスとは?

ストキャスティクスの父と呼ばれるジョージ・C・レーン氏は、エリオット波動原理の講座のグループとともに、様々な指標を考案してはテストを繰り返し、最終的に信頼性が期待できる28種類の指標を考案しました。

このうち、%Kと%Dを用いる手法が1957年に発表され、「ストキャスティックプロセス」と名付けられました。

 


%K、%D、slow%D

ストキャスティクスは、一定期間の価格レンジの中で、直近の終値(現在値)が、相対的にどのくらいの水準に位置しているかを表すインジケーターで、0-100%の間で上下に動く2本のラインで表示される形になっています。

%Kは、一定期間(9日、14日、20日などがよく使われます)の高値と安値の中で、直近の終値(現在値)がどのくらいの位置にあるかを示しています。

%Dは%Kの3日移動平均とほぼ同じです。%Kと%Dを用いるのが本来のストキャスティクスですが、だましが多くなりやすいため、%Dとその3日移動平均のslow%Dを使う「スローストキャスティクス」という方式もあります。


チャートの見方

ストキャスティクスは0%から100%の間の数値で表され、一般的に20%(30%)以下が売られすぎ水準、80%(70%)以上が買われすぎ水準とされています。

ただ、強いトレンドが継続している時には、20%以下/80%以上でストキャスティクスが横ばいとなる形も多く見られます。売られすぎ水準に入ったからすぐに買い、あるいは買われすぎ水準に入ったからすぐに売り、としてしまうと、大失敗してしまうかもしれませんので、注意が必要です。

 

ストキャスティクスでの売買判断は、

❶買われすぎ水準/売られすぎ水準から戻すポイント
❷%Kと%Dのクロス

で行われるのが一般的です。

❶は20%以下から20%以上の水準に戻すところが買いポイント、80%以上から80%以下の水準に戻すところが売りポイント、ということですね(*’▽’)

➋は%Kが%Dを下から上へ抜けるのが買いシグナル、%Kが%Dを上から下へ抜けるのが売りシグナル、ということになります(^^)/


ダイバージェンス

価格のトレンドとストキャスティクスの推移が逆になることを「ダイバージェンス」と言い、トレンド転換のサインと言われています。

つまり、価格が下げ傾向なのにストキャスティクスに上げ傾向が見られる時は、その後価格も上昇する兆し、価格が上げ傾向なのにストキャスティクスに下げ傾向が見られる時は、その後価格も下落する兆し、ととらえることができます。

 

▲ブル・セットアップの例

 

チャートの中でダイバージェンスを発見したら、その後のトレンド転換に備えましょう! ということですね(*^^)v

 

 


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